轮动型
大盘小盘轮动策略
大盘 vs 小盘，用 60 日动量 + 250 日线判定
策略逻辑
沪深300ETF（大盘）与创业板ETF（小盘）两只标的，按 60 日涨幅排名；买入条件是第一名且站上 250 日均线。用长窗口是为了过滤大小盘之间的短期噪音，只做年度级别的大小盘风格切换。
参数（以代码实跑为准）
| 涨幅窗口 | 60 个交易日 | 比 20 日更长，减少风格来回 |
| 均线窗口 | 250 日均线 | 年线，趋势确认门槛很高，多数时间空仓 |
| 标的池 | 沪深300ETF / 创业板ETF |
标的池
| 代码 | 名称 | 权重 |
|---|---|---|
| 510300 | 沪深300ETF | — |
| 159915 | 创业板ETF | — |
最新信号（2026-11-02）
EMPTY ·
· 排名第一的 沪深300ETF 未站上250日均线，保持空仓
净值曲线（2016-01-04 ~ 2026-11-02，初始 1.0）
| 累计收益 | +135.2% | 年化收益 | +8.6% |
| 最大回撤 | 31.3% | 胜率 | 28.46 |
统计口径：信号库净值序列，含空仓期；与看板（登录后）口径一致。
适用市况与风险
适用市况
大小盘风格能持续 1 年以上的市场；风格快速切换的年份会长期空仓。
已知风险
- 250 日均线过滤太强，牛市初期容易错过一大段（右尾风险）。
- 两只标的的 60 日动量差异常常很小，排名会在临界点反复。
观察要点
长期空仓不是 bug——说明两只都没站上年线，此时策略本意就是不做。
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